Il Forex Trading, come qualsiasi altra attività di trading, impone l’impiego di risorse intellettuali. Non è possibile approcciarsi al mercato in maniera leggera, magari improvvisando. O, per meglio dire, è possibile farlo ma il risultato sarà sempre lo stesso: il fallimento.

Per questo motivo, è bene utilizzare un approccio che sia il più scientifico e razionale possibile. Un approccio che vede come protagonista il piano di trading. Ora, esistono piani di trading preconfezionati, in linea teorica pronti all’uso. Molto spesso funzionano, altre no. Il motivo è semplice: il piano di trading deve essere il più possibile personale, e per personale si intende adatto a un preciso stile di trading, a un mercato in particolare e a un contesto storico predefinito.

Il consiglio, quindi, è redigere il proprio piano di trading, oppure modificare uno già esistente. Se si ritocca un piano di trading o lo si crea di sana pianta, è necessario testarlo. Il “testing” dei piani di trading è una materia molto complessa ma che tutti i trader che si definiscono “seri” sono costretti a masticare. In questa guida affronteremo la prima parte di questa disciplina, il Forex Back Test.

Che cos’è il Back Test

Il Back Test, come tra le altre cose suggerisce il nome, è un “test storico”. In parole povere si applica il piano di trading a un contesto storico passato. Si tratta, in verità, di una simulazione sui generis. E’ evidente a tutti quanto sia impossibile tradare in un contesto che, semplicemente, non esiste più. Quindi è necessario fare riferimento ai dati storici. In pratica, il Forex Back Test risponde a questa domanda: se avessi utilizzato questo piano in passato avrebbe funzionato?

Il presupposto, il convincimento di base, è che uno strumento che ha funzionato in passato funzionerà anche in futuro. Tale assioma trova un riscontro nei dati reali e sta alla base dell’analisi tecnica. La storia, infatti, si ripete, e ciò vuol dire che la risposta del mercato a un determinato stimolo (e anche un piano di trading può essere considerato uno stimolo) è sempre uguale a se stessa.

Un esempio pratico aiuterà a comprendere il significato e l’importanza del back test. Un piano di trading, per esempio, può essere basato sull’interpretazione di un evento X come un segnale di vendita. Grazie al Back Test, il trader “torna indietro nel tempo”, a quando l’evento X si è realmente verificato, simula una entrata long nel mercato e verifica l’andamento del trader. Se è positivo, allora il piano di trading funziona. Ovviamente, si tratta di una semplificazione estrema, dal momento che sono numerosissimi i fattori in gioco, ma è utile per comprendere la reale importanza del back test.

Gli effetti collaterali del Back Test

La buona notizia è che il Forex Back Test non serve solamente a verificare l’efficacia di un piano di trading. Vanta alcuni “piacevoli” effetti collaterali che la rendono una pratica essenziale per chi vuole fare trading, a prescindere dal suo grado di esperienza. Anzi, questi effetti di contorno giovano più ai principianti che agli operatori navigati. I vantaggi collaterali del Back Test sono due.

In primo luogo, affina le capacità di analisi del trader. Questi è chiamato, infatti, a cogliere gli indizi che il mercato lancia, in modo da prevedere l’andamento dei prezzi e investire di conseguenza. Ebbene, chi fa il Back Test, soprattutto chi lo fa spesso, viene coinvolto senza nemmeno saperlo in una sessione di allenamento intenso. In parole povere, si allena a individuare i segnali, a leggere correttamente il mercato.

Secondariamente, praticare il Back Test, e farlo con profitto, vuol dire sviluppare la fiducia in se stessi. La dinamica, invero totalmente psicologica, è semplice da comprendere. Se un trader trascorre molto tempo a praticare il Back Test, si accerta della potenzialità del piano di trading, quindi diventa fiducioso del suo strumento. Tutto ciò crea in lui un senso di sicurezza, che ovviamente giova in sede di trading reale. Anche se fallisce un trade, sa che il suo sistema è buono e quindi non si scoraggia. Sa che può farcela perché ha visto che “l’arma” che sta utilizzando in passato a dato buoni frutti.

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Il contesto del Back Test

La difficoltà del Back Test non sta tanto nell’applicazione del piano di trading a un contesto passato. D’altronde il trader ha a disposizione un numero incredibilmente alto di dati sui quali testare il proprio piano. La difficoltà più grande, nonché la causa di rovina di molti trader, consiste nella scelta del raggio d’azione, del perimetro – per così dire – all’interno del quale procedere con il Back Test. Insomma, chi pratica il Back Test deve definire i contorni del contesto, e tale scelta può influire sul risultato del test. Anzi, influisce… Sempre.

E’ ovvio: un piano di trading può funzionare, per esempio, quando il mercato è in uptrend, o anche quando è pervaso da un trend definito, qualunque esso sia, ma può risultare pessimo in caso di mercato laterale. Dunque, che fare? La risposta è semplice: provare il piano di trading in più contesti. In genere, un test è abbastanza completo quando viene applicato a un mercato in downtrend, a un mercato in up trend e a un mercato in fase laterale. Alcuni consigliano anche un test sul mercato in fase volatile ma è oggettivamente difficile trarre orientamenti certi, quindi molti soprassiedono.

Test automatico vs test manuale

Già, la passione per l’automazione attraversa il Forex Trading in tutti i suoi ambiti, quindi non solo l’operatività nuda e cruda (Forex Automatico) ma anche l’argomento “testing”. Sì, è possibile lasciar eseguire il Back Test a una macchina, o per meglio dire a un software. Il vantaggio più grande è il risparmio, ovviamente notevole, in termini di fatica. D’altronde è il pc a lavorare per il trader. Di contro, si segnala una minore precisione. E’ facile che un sistema di Back Test automatico sia poco preciso. Per essere preciso al cento per cento, dovrebbe essere programmato in maniera davvero meticolosa, inserendo tutti, ma proprio tutti, i parametri che caratterizzano il piano di trading, che è un requisito oggettivamente difficile da soddisfare.

Inoltre, il Back Test non serve solo a testare il piano di trading ma anche per testare… Il trader. O, per meglio dire, per verificare la propria tenuta psicologica rispetto a quel piano. Si tratta di un passaggio fondamentale, dal momento che alcuni piani di trading sono oggettivamente stressanti, o potrebbero esserlo se a eseguirli è un trader che ama il basso profilo.

Infine, i sistemi Back Testing automatici sono molto costosi. Sia chiaro, è possibile crearli di sana pianta, ma occorrono competenze di scrittura che pochi hanno.

Di contro, il Back Test manuale può essere praticato da tutti, ed è gratuito. Certo, richiede molto più tempo ma dà risultati ottimi. Il verdetto è quasi sempre realistico, ammesso che si pratichi il testing in maniera corretta.

Come fare il Back Test gratuitamente

La risposta è… Manualmente. Ma nello specifico, cosa si deve fare? Semplice: utilizzando le normali piattaforme di trading ma… Cambiando il mercato. Può sembrare una operazione impossibile e invece è una mera questione di tecnologia. Ecco le istruzioni passo passo, utilizzando MetaTrader 4.

  • Scaricare un database storico. Una raccomandazione, l’estensione deve essere compatibile con MetaTrader (.HST)
  • Aprire MetaTrader.
  • Impostare un Proxy fasullo dal menù degli Strumenti, o Tools.
  • Chiudere MetaTrader
  • Eliminare il contenuto della cartella “History” (i file .HST)
  • Eliminare il contenuto della cartella “History\Download”
  • Inserire il database storico nella History
  • Cambiare lo spread (con Spread Changer)
  • Aprire nuovamente la MetaTrader

Giunti a questo punto, il trader può utilizzare MetaTrader anche in modalità off-line. Il motivo di questa precauzione è evidente: impedire che MetaTrader in automatico scarichi il “suo” database storico, che in genere non è molto preciso.

E’ possibile procedere con il Back Test gratuito anche se si opta per la seconda via, quella dell’automatismo. In questo caso, la difficoltà è la stessa cui abbiamo fatto cenno qualche riga fa: creare un software di testing. Niente di insormontabile, sia chiaro, ma bisogna conoscere il linguaggio MQL. E’ un procedimento lungo, quindi non vale la pena percorrerlo semplicemente per fare il Back Test. Se però lo si vuole imparare perché la si reputa comunque una conoscenza utile, si può benissimo unire l’utile al dilettevole.

A questo punto, non rimane che verificare i risultati del Back Test. E’ possibile procedere alla vecchia maniera, quindi vivere l’attività di trading su contesti storici passati come se si fosse nel presente, quindi trade per trade, ma è ovviamente un processo lungo. Si può, in alternativa, utilizzare un software in grado di analizzare i risultati e fornire un orientamento piuttosto realistico. Il nome di questo software è TradingRex e può essere associato a MetaTrader4. Il tutorial è abbastanza chiaro, e in ogni caso l’utilizzo del programma è davvero intuitivo.