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Il trading system è una risorsa irrinunciabile per i trader. Non esiste attività di trading remunerativa senza trading system. Tutti i risultati positivi che giungono al di fuori di un trading system sono causale. Queste tre semplici frasi nascondono una grande verità: l’improvvisazione è il vero nemico degli investitori, ciò che separa il gioco d’azzardo dal trading. Ma… Cos’è il trading system? Come si valuta? Le risposte, in questo articolo.

Cos’è un Trading System

Molto sinteticamente, si può definire come Trading System un insieme di regole, indicazioni e prassi che coinvolge l’intera attività di un trading, che ne determina in maniera precisa e totalizzante l’operatività. Il Trading System può essere messo in pratica manualmente ma può anche essere collegato a un sistema di trading automatico. In quest’ultimo caso, le impostazioni devono riprodurre fedelmente le caratteristiche del Trading System.

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Questa è una definizione molto asciutta, che serve a dipingere un quadro generale ma che dice poco sulla sostanza. Per comprende cosa sia realmente il Trading System e quanto sia importante per l’attività dei trader è necessario descrivere gli elementi che lo compongono.

Analisi tecnica. Il Trading System stabilisce quali indicatori vanno utilizzati e l’insieme di regole che sottende all’individuazione dei segnali e alla loro verifica. L’analisi tecnica è una pratica fondamentale per tutti i trader, quella disciplina che consente di studiare il mercato e, a partire da questo studio, di prevedere l’andamento di un asset e, nella migliore delle ipotesi, prevedere addirittura i prezzi. Non esiste un modo valido per tutti e per tutte le stagioni di fare l’analisi tecnica. Dipende dagli obiettivi del singolo trader, dallo stile di trading, dalle proprie possibilità economiche. Appunto, dipende dal Trading System. Questo suggerisce gli strumenti, i modi, i tempi e le modalità di verifica dell’analisi tecnica. Certo, a un livello medio-basso, quasi tutti i Trading System suggeriscono le stesse evidenze, ma va sempre rapportato tutto al proprio stile, ai propri obiettivi e alle proprie risorse economiche.

Money e Risk Management. Il Money Management e il RIsk Management sono due pratiche “salva-vita”, peraltro strettamente correlate. La prima consente al trader di tenere sotto controllo il capitale, di capire in anticipo quanto può perdere e quanto guadagnare, e quindi trovarsi pronto in ogni situazione, sia in caso di sconfitta che in caso di vittoria. Il Risk Management, invece, consente al trader di essere sempre consapevole delle probabilità (certo stimate) di vittoria che un trade esprime, in modo da evitare quelle che, secondo il Money Management, risultano troppo pericolose. Ora, il Money Management e il Risk Management sono discipline alquanto varie, che possono essere praticate secondo metodi diversi. Ecco, il Trading System suggerisce metodi e scandisce i tempi.

Limit Order. Questi elementi sono fondamentali per mettere in sicurezza il capitale e proteggere gli eventuali guadagni. I Limit Order sono i prezzi raggiunti i quali il trader esce automaticamente dal mercato Se sta perdendo, per limitare le perdere. Se sta guadagnando, per rendere effettivi i guadagni prima che il mercato cambi direzioni. L’individuazione dei Limit Order procede dalle evidenze raccolte in sede di Money Management ma anche da calcoli di tipo prettamente tecnico. Abbiamo già visto che il Money Management è scandito dal Trading System. Ecco, accade la stessa cosa per l’individuazione “tecnica” dei Limit Order.

Si evince, quindi, che il Trading System ha una funzione specifica: ottimizzare l’attività di trading. Il Trading System va rispettato, il trader deve profondere la disciplina. Il Trading System deve essere la bibbia, ma solo fino a quando esprime efficacia. Nessun TS è eterno, tutti sono falsificabili, migliorabili, modificabili. Il motivo è semplice: cambiando le condizioni. Di mercato, di trading, economiche persino. Ora, per procedere con la modifica del Trading System è necessario valutarne l’efficacia e valutarla in modo oggettivo, razionale. La dottrina ha elaborato alcuni parametri in grado di verificare se il Trading System che stiamo usando in questo specifico momento è utile o meno.

Valutare il Trading System: il Drawdown

Il Drawdown offre una panoramica oggettiva delle perdite generate durante l’attività di trading. Per questo motivo, è un ottimo ed efficace strumento per misurare la validità di un sistema di trading.

Nello specifico, il Drawdown si misura mettendo in relazione le perdite con il massimo capitale raggiunto (non con il capitale iniziale, sebbene ci siano eccezioni). Esistono varie tipologie di Drawdown.

Max Drawdown. Con questo termine si indica la massima diminuzione di capitale a partire da un picco del capitale, ossia la più consistente quantità di capitale persa fino al ritorno in pareggio.

Drawdown relativo. Con questo termine si intende una tipologia sui generis di Drawdown, in quanto non si calcola sul capitale massimo ma sul capitale iniziale. Si prende a riferimento un periodo di trading, si dividono le perdite registrare in questo periodo per il capitale misurato all’inizio del periodo del periodo stesso e si mette tutto in percentuale (moltiplicando per 100).

Drawdown medio. Come suggerisce il nome, non mi bisogna sommare le perdite, bensì fare una media delle stesse, sempre prendendo a riferimento un periodo circoscritto. Una volta ottenuta la media, la si mette in relazione (percentuale, quindi moltiplicando il risultato della divisione per 100) con il massimo capitale raggiunto.

Drawdown assoluto. Semplicemente, con questo termine si indicano le perdite registrate in un periodo circoscritto, senza metterle in relazione con alcunché. E’ un parametro utile se il trader persevera sempre con il medesimo ritmo (es. due trading al mese) e con la medesima dimensione (es. tutte le posizioni sono di 1 lotto).

Il Drawdown, come abbiamo visto, fotografa in maniera fedele e approfondita le perdite. Va preso in considerazione, quindi, per valutare quanto il Trading System che stiamo usando in questo momento sia efficace. Lo scopo del trader, però, è anche quello di tenere lontano il Drawdown dalla massima perdita sostenibile e psicologicamente ed economicamente. Il concetto di massima perdita è soggettivo. Dal punto di vista psicologico si ricava nell’immediato, dal punto di vista economico lo si ricava attraverso le attività di Money Management.

Valutare il Trading System: il Profit Factor

Il Profit Factor è un indice di qualità del Trading System. E’ molto utilizzato dai trader perché molto semplice da ricavare, oltre per la sua efficacia nel decretare la bontà di un sistema di Trading.

Si calcola mettendo in relazione, quindi sostanzialmente dividendo, la somma dei guadagni con la somma delle perdite registrare nel medesimo periodo di attività. Tutto qua.

Come si legge il Profit Factor? Anche in questo caso è tutto molto semplice. Il Trading System è efficace se il Profit Factor risulta pari o superiore a 2. Quindi, la somma dei guadagni deve essere almeno il doppio della somma delle perdite. Il 2 è un numero convenzionale, ma comunque affidabile in quanto consente, a parità di dimensioni della posizione, di perdere il 66% dei trade prima di scendere sotto la parità, quindi prima di erodere il proprio capitale.

Ecco un esempio pratico. Immaginiamo di restringere il periodo di trading alle ultime due settimane. Immaginiamo, inoltre, di aver guadagnato 1.060 euro (in questo periodo ovviamente) e perso 560 euro. Questo significa che avete aumentato il capitale di 500 euro, e questo è senz’altro una cosa positiva. Tuttavia, il Profit Factor è pari a 1,89 (1060/500), che è leggermente basso. Il Trading System, quindi, non è perfetto. Avete guadagnato semplicemente perché vi siete assunti molti rischi. La prossima volta potrebbe non andarvi così bene.

Da questo semplice ragionamento si evince l’utilità del Profit Factor. Consente, infatti, di valutare il Trading System a prescindere dai risultati contingenti, che potrebbero anche essere frutti del caso. Pertanto, è uno strumento oggettivo e razionale, che conferisce ulteriore sostanza all’attività di trading.

Se utilizzato di concerto con il Drawdown, consente al trader di correggere il tiro prima che sia troppo tardi e si verificano perdite ingenti. La capacità di modificare il proprio operato in corsa, di adeguarsi ai risultati e alle mutate condizioni di mercato rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi trader.

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