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I grandi trader, che riescono a guadagnare cifre molto elevate su questo mercato, sono coscienti del fatto che l’attività di trading è costellata di vittorie e sconfitte e che per sopravvivere finanziariamente è necessario ottimizzare il rapporto profitti/perdite a proprio vantaggio. Dunque, il primo passo da compiere è avere un piano per proteggere il nostro conto da una veloce escalation di perdite dovute a un momento di confusione, mancanza di simbiosi con il mercato, incapacità momentanea di seguire il proprio piano di trading e così via.

Un periodo negativo può capitare a chiunque, per cui sarà necessario salvaguardare il conto da imprevisti spiacevoli. Il modo più semplice per arrestare le perdite prima che diventino troppo elevate è dotare il proprio trading system (automatico o discrezionale che sia) di uno stop loss di protezione iniziale. Si tratta di un ordine che ci permette di chiudere in perdita un trade che sta andando male e che verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato sarà uguale al livello di stop loss preventivato. L’ordine di stop loss ci permette di decidere ex ante l’ammontare di rischio per ogni singolo trade, proteggendo così il conto dalle fasi di accentuato drawdown, cioè il denaro che perdiamo (in percentuale rispetto al nostro conto) in una prolungata striscia di operazioni negative.

La regola fondamentale nota a tutti i trader professionisti è dunque limitare le perdite e mantenerle su livelli minimi. Prima ancora di pensare a guadagnare, dobbiamo concentrarci su questi aspetti fondamentali. Lo stop loss può essere considerato alla stregua di un’assicurazione sulla vita per il trader!

Tutto ciò che riguarda la gestione del capitale va sotto il nome di money management. Quest’ultimo può essere suddiviso in due branche fondamentali: risk management (gestione del rischio) e position sizing (dosaggio del capitale). La gestione ottimale del rischio e il corretto dosaggio del capitale di ingresso rappresentano le armi principali di un trader per avere successo. Il risk management è tutto ciò che riguarda la gestione del trade dallo stop loss al take profit. Questi concetti sono molto correlati al livello di tolleranza al rischio di ogni singolo trader. Non può esserci un rischio uguali per tutti, per cui ogni trader dovrà adoperarsi per cucire il proprio abito su misura. Il livello di tolleranza al rischio dipende da molti fattori, tra cui il capitale a disposizione sul conto (working capital), l’età, la solidità patrimoniale, gli obiettivi fissati per questa attività (se a tempo pieno o part-time). Se abbiamo un conto di appena 500 euro, è impossibile pensare di rischiare in ogni singola operazione cifre comprese tra i 200 e i 300 euro: con un paio di operazioni negative di fila saremmo subito spazzati via dal mercato, senza avere nemmeno una possibilità di rivalsa.

Prima di iniziare a fare trading bisogna decidere alcuni paletti.

Iniziamo con il rischio da assumere in ogni trade, espresso in percentuale sul capitale a disposizione sul conto. La soluzione più giusta sarebbe quella di non rischiare mai più del 5% del proprio conto in ogni operazione, anche se questo valore tende a scendere per i meno esperti e per i neofiti (fino al 2% o addirittura all’1%). Quindi, se sul conto ho versato 1000 euro, il mio rischio iniziale del 5% per singolo trade sarà pari a 50€. Tuttavia, potrebbe accadere di aprire più posizioni contemporaneamente e ciò rischierebbe di far aumentare il livello di rischio complessivo. E’ necessario, quindi, decidere un rischio massimo di portfolio (ad esempio, 150 euro con più di un trade aperto) oppure optare per una soluzione più semplice e adatta ai trader meno esperti: il layering. Si tratta dello scaglionamento delle posizioni, cioè non si aprono nuove operazioni di trading fin quando il trade in portafoglio non inizia a muoversi positivamente garantendo almeno un free-trade. Questa situazione si ha quando un trade inizia a muoversi con forza nella direzione sperata, permettendo lo spostamento dello stop loss al punto di ingresso (stop profit). Questo vuol dire che se i prezzi inizieranno a muoversi in modo negativo fino a giungere al livello di ingresso, l’operazione verrà chiusa in pareggio.

Il risk management abbraccia inevitabilmente anche la gestione del numero di contratti da utilizzare in ogni operazione, cioè il cosiddetto position sizing. Supponiamo di voler rischiare il 5% del nostro capitale in ogni trade. Disponendo di un conto iniziale pari a 2000 euro, il rischio per trade sarà pari a 100 euro. Troviamo una buona opportunità di trading sul tasso di cambio EUR/USD con ingresso long a 1,44. Decidiamo di inserire lo stop loss iniziale a 1,4350. Il rischio è di 50 pip, che in termini monetari equivale a 100/50 = 2 euro per pip. A questo punto bisogna decifrare il valore del pip, ma è molto semplice. Un mini-lotto equivale a 1$, cioè a 0,69€ (1/1,44, in base all’esempio). Quindi, per determinare la grandezza della posizione basta fare il rapporto di 2€/pip, cioè 2/0,69 = 2,9. Quindi, vuol dire che per mantenere il rischio sui livelli definiti ex ante (100€ nell’esempio), bisognerà utilizzare 3 mini-lotti.

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