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Tutti i trader degni di questo nome, e profittevoli, hanno un trading system. Magari abbozzato, non personalizzato, poco dettagliato… Ma ce l’hanno. Il trading system, infatti, è uno strumento fondamentale per operare nei mercati in maniera efficace, riducendo i rischi e aumentando le chances di guadagno.

Come si crea? Partiamo dal dire che non è necessario crearlo da zero. E’ sufficiente adottarne uno altrui, fosse anche molto semplice, e adattarlo al proprio stile di trading, alle proprie esigenze, e se è necessario rimaneggiarlo ampiamente.

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In questo articolo offriamo una panoramica sui trading system e qualche informazioni per crearne uno da zero o, più semplicemente, adattarne uno esistente.

Perché un trading system

Prima di tutto, è bene elencare i vantaggi connessi all’uso dei trading system.

Diminuisce la discrezionalità

Il trading system è prima di tutto un sistema di regole, le quali coinvolgono tutte le fasi del trading, dall’analisi all’operatività. Ora, il concetto di regola è legato a elementi quali l’inflessibilità, la rigidità, la mancanza di libertà. Tuttavia, le regole sono anche rassicuranti. Seguendo le regole, un individuo sa di essere nel giusto. Ciò avviene anche quando le regole sono autoimposte, come nel caso del trading system.

Un trading system, dunque, quasi per definizione diminuisce la discrezionalità. Eventualità che, nel trading, va accolta con favore. Una eccessiva discrezionalità, in questo caso, significa anche tendenza all’improvvisazione, alla scarsa programmazione e quindi minori chances di guadagno.

Agevola il perfezionamento

Il trading system è, in un certo senso, una “to do list”, con in aggiunta l’indicazione su “come fare”. E’ insieme di regole, quindi, ma anche di istruzioni. In un certo senso, è anche un processo. Ciò significa che se l’attività di trading non porta a risultati positivi, il trading system consente di capire in maniera relativamente semplice dove sia l’errore. D’altronde, rappresenta plasticamente le azioni da intraprendere, il perché vengono intraprese e con quali modalità.

Si può affermare, quindi, che l’impiego massivo di un trading system faciliti il percorso di ottimizzazione, e consenta almeno in potenza un perfezionamento continuo.

Riduce la pressione psicologica

Uno dei più grandi problemi che i trader sono chiamati ad affrontare è la pressione psicologica. Fare trading vuol dire sopportare una certa quantità di stress. Spesso, tale quantità può diventare eccessiva, causando un abbassamento della qualità della vita e rendendo meno efficace l’azione di trading (proprio perché dominata dalla scarsa lucidità).

Lo stress e la pressione sono causati, in realtà, dalla posta in gioco e dalla percezione che tutto dipenda da quella specifica decisione, da quel determinato atto. Tuttavia, fare riferimento a un trading system stringente, e dunque seguire un serrato manuale di istruzioni, in un certo senso sposta il carico dalla persona al processo. Questo fenomeno, per quanto poco intuitivo, è sperimentato da tutti i trader che impiegano un trading system.

Creazione trading system: un percorso a 5 step

Creare un trading system è molto complicato. Anche adattare uno già esistente lo è. A prescindere da ciò, ovvero dal fatto che sia creato ex novo o modificato, è necessario procedere per step. Ecco quali.

Decidere l’orizzonte temporale

E’ il primo passo, sia che stiate creando ex novo il trading system sia che stiate modificando uno già esistente. Dall’orizzonte temporale, infatti, dipendono tantissimi altri elementi, come in una specie di effetto domino. Sicuramente, dall’orizzonte temporale dipende il timeframe, con tutto ciò che ne consegue in termini analitici e di visione generale del mercato.

In genere la scelta è tra il Day Trading, lo swing trading e il trading di posizione. Nel primo caso l’orizzonte è molto ristretto (ancora più ristretto se si fa scalping), nell’ultimo caso è davvero ampio.

La scelta dell’orizzonte dovrebbe dipendere dalla propria propensione al rischio, dal modo di lavorare (es. più riflessivo o portato all’azione) e dal tempo che si vuole/si può dedicare al trading.

Ovviamente, il Day Trading “ruba” più tempo rispetto al trading di posizione.

Scegliere gli strumenti di analisi

Una parte fondamentale di ogni trading system è rappresentata dal paniere di indicatori utilizzati per l’analisi corrente. E’ una scelta fondamentale, e che procede dalla determinazione dell’orizzonte temporale del trading come da altri elementi significativi quali la volontà di porsi sul binario del following trend piuttosto che su quello del contro trend.

Il paniere di indicatori, ovviamente, deve consentire al trader di capire se il mercato è in trend, nonché la forza di questo eventuale trend.

Questa fase è dominata anche dalle decisioni sul fronte dell’analisi fondamentale, che è anch’essa imprescindibile. Si tratta, in estrema sintesi, di scegliere i market mover e porre in essere una metodologia di stima e interpretazione.

Definire la propensione al rischio

Questa fase ha a che vedere con il money e il risk management, due discipline in grado di perseverare l’attività di trading, in quanto capaci di contenere gli effetti degli eventi negativi. In questa fase il trader è chiamato a decidere l’esposizione della sua attività di trading. Una regola comune tra molti trader suggerisce una esposizione tra sempre inferiore al 2% del capitale complessivo.

Stabilire le tecniche di individuazione delle entrate e delle uscite

E’ la fase più difficile e complicata. Essa consiste nell’individuazione degli strumenti (spesso frutto di una combinazione di indicatori) finalizzata alla determinazione dei punti di entrata e di uscita. In questo fase vengono stabilite anche le metodologie di definizione degli stop loss, progettate sulla scorta di un chiaro risk/reward ratio.

La determinazione di questi elementi procede ovviamente dal buon senso, ma anche dalla consapevolezza della propria propensione al rischio.

Testare il trading system

Questa è l’ultima fase. Consiste nella verifica della bontà e dell’efficacia del trading system. Ovviamente, tale verifica non viene realizzata direttamente sul campo, nel mercato reale. Il rischio di perdere denaro a causa di un trading system sulla carta efficiente ma nella pratica non ancora perfezionato, infatti, è davvero alto.

Dunque occorre testate il trading system in un ambiente sicuro. Questo può essere il conto demo, che consente di fare trading nel mercato reale ma investendo denaro finto, o addirittura…. Stati precedenti del mercato. In questo caso si parla di backtesting: ovvero il trading simulato non sul mercato reale ma sul mercato corrispondente a un periodo passato. Tale attività ha come ragion d’essere la convinzione che se un sistema funziona “nel passato”, funzionerà anche nel presente.

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