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L’adozione del trading system è una scelta quanto mai diffusa, soprattutto se si verificano alcune condizioni e se il trader ha a disposizione un bagaglio di competenze tale da riuscire a gestire questo particolare tipo di strumento.

Attorno al concetto di trading system gravitano alcuni pregiudizi e convinzioni, alcune di queste estremamente positive… Forse troppo.

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Nell’articolo che segue offriamo una panoramica sul trading system e forniamo qualche consiglio per sfruttarlo al meglio, ottimizzandone i pregi e neutralizzandone i difetti.

Cos’è un Trading System

Molto banalmente, il trading system è un insieme di regole che permette al trader di operare senza discrezionalità, evitando il ricorso all’improvvisazione e le situazioni in cui – per cause di forza maggiore – si trova a dover prendere decisioni repentine. Può essere considerato una specie di manuale di istruzioni che coinvolge tutte le fasi del trading, dall’analisi del mercato, al money-risk management, all’operatività vera e propria.

I trader che operano con cognizione di causa sono chiamati a svolgere specifiche azioni in sede di analisi, protezione del capitale, operatività. Adottare un trading system vuol dire definire anticipatamente queste azioni, stabilendone eventuali varianti da utilizzare a seconda dei casi, e attenersi fedelmente a queste.

Ovviamente, non può esistere un trading system buono per tutte le stagioni. Anzi, un trading system è efficace solo se personalizzato in base a specifici criteri. Questi, come minimo, devono coincidere con lo stile di trading dell’utilizzatore, con gli obiettivi di fondo, con l’asset in cui si intende operare.

Insomma, dietro al trading system ci deve essere sempre una strategia.

Sia chiaro, il trading system può essere programmato ed eseguito “manualmente”, o integrato all’interno di un robot o di un EA. In effetti, sia i robot che gli EA non sono altro che software che riproducono in maniera automatica un trading system.

I vantaggi del Trading System

Il trading system, se programmato con cura e personalizzato in base ai criteri che abbiamo poco fa menzionato, può essere una risorsa molto utile. Non è un caso che la stragrande maggioranza dei trader “non principianti” lo adottino giornalmente. Il motivo? I TS apportano alcuni vantaggi. Ecco quali.

  • Anestetizza la sfera emotiva. Seguire delle istruzioni è meno stressante che decidere di volta in volta. La libertà è più stressante dell’azione sotto controllo esterno. Ciò vale per tutto, e quindi anche per il trading online. D’altronde il trading system è esattamente questo: un modo per ridurre la discrezionalità, per fare trading senza l’ansia di dover decidere – liberamente – cosa fare di volta in volta. Quando si opera con un trading system non si decide, ma si obbedisce (a un insieme di regole). Questo in qualche modo neutralizza la pressione emotiva che caratterizza l’attività di trading. Impedisce alle emozioni di fare danni.
  • Consente di testare idee e strategie. Per testare qualsiasi cosa in qualsiasi campo è necessaria una unità di misura sempre uguale a se stessa. O, come minimo, un metro di paragone che non cambia in base alle situazioni. Ebbene, il trading system può costituire quel metro di paragone. D’altronde, si tratta di un insieme di regole decise a priori, sempre uguali a se stesse, che producono azioni di un certo tipo e non soggette agli elementi contingenti. Dunque, i trading system possono essere utilizzati per testare nuove idee di trading, nuovi approcci. Ovviamente, è necessario porre la massima attenzione alla questione della registrazione dati, che qui assume un ruolo fondamentale.
  • Aumenta il controllo sul mercato. Tutti i trader rischiano di subire l’influenza del mercato. Nella stragrande maggioranza dei casi, è il mercato che “controlla” il trader, o almeno impatta sulle sue decisioni. Questa è una verità incontrovertibile, e che riguarda i trader di ogni ordine e grado. Il trading system, però, può contribuire a spostare l’ago della bilancia, se non a capovolgere la situazione almeno a restituire un po’ di controllo al trader. Molto semplicemente, come già anticipato, viene neutralizzata la parte emotiva, che è lo “strumento”, se così si può chiamare, con cui il mercato estende la sua influenza. E poi un buon trading system integra sempre al suo interno una componente riguardante il risk e il money management, discipline che di dafault consentono al trader di difendersi dai rischi del mercato.
  • La sua esecuzione è relativamente semplice. Alla fine dei giochi, mettere in pratica un trading system è abbastanza facile. Si tratta solo di agire secondo istruzioni stabilite a priori, a mente fredda. E’ un fenomeno normale e fisiologico: in qualsiasi attività della vita reale, agire seguendo delle istruzioni è sempre più facile che agire improvvisando, o decidendo di volta in volta. Il difficile, semmai, sta proprio nella fase di programmazione, anzi di creazione del trading system, ma a ben vedere è una fase che può essere maneggiata senza grossi rischi, dal momento che si sviluppa in un “contesto freddo”, fuori dal mercato, senza l’assillo del tempo e l’ansia di fare in fretta e bene.

Gli svantaggi del Trading System

  • E’ dipendente dai dati. Per quanto, almeno dall’esterno, appaia come una entità granitica, il trading system è una “creatura” in evoluzione, o almeno dovrebbe esserlo. Anche perché è il contesto in cui agisce, ovvero il mercato, a cambiare pelle spesso e volentieri. Ora, per capire in che modo il trading system vada “dinamicamente” ottimizzato, o anche solo per decretarne la sua efficacia, è necessario mettere in campo uno studio statistico. Ciò significa, molto banalmente, immagazzinare più dati possibile e soprattutto farlo in una forma che possa predisporre a una serena analisi statistica. Questo, ovviamente, è un impegno se non proprio gravoso comunque in grado di prendere molto tempo.
  • Per definizione… Non funziona sempre. Per quanto destinato a una continua evoluzione, il trading system è per definizione un elemento rigido. D’altronde, si tratta di uno schema, e in quanto tale limita le azioni di chi lo utilizza. Questo pone in essere una implicazione particolare: il trading system non funziona sempre e comunque bensì, nella migliore delle ipotesi, solo nei contesti per i quali è stato creato, solo alle condizioni prese in considerazione al momento della sua elaborazione. E’ proprio per questo motivo che il trading system va aggiornato e ottimizzato (come già specificato, sulla base dei dati).
  • E’ uno strumento rigido. Questa è un corollario di quanto precisato nel punto precedente. Seguire un trading system vuol dire operare senza discrezione. Vuol dire limitare le proprie decisioni. Se ciò è un vantaggio quando si tratta di difendersi dall’ondata emotiva, può anche essere un limite in quanto compromette le capacità di rispondere agli imprevisti. Per quanto un trading system possa essere stato elaborato secondo norma, non può può coprire tutte le situazioni possibili e immaginabili. Dunque, in caso di incidente non previsto, il trader si trova in una posizione scomoda: pur sospettando una sua efficacia, è costretto di fatto a perseverare nel trading system.
  • Può essere frustrante. Per questo e per altri motivi, il trading system può essere fonte di frustrazione. La limitazione della discrezionalità, pur essendo considerata come un paracadute, può generare fastidi. Lo stesso dicasi per la sensazione di agire con un il pilota automatico. Ovviamente la questione è soggettiva, dal momento che in questo caso vengono coinvolti elementi della personalità e del carattere, ma in linea di massima un po’ di frustrazione può verificarsi. Anche perché, di base, disciplina e obbedienza sono due comportamenti certo non innati nell’essere umano, che vanno semplicemente “imparate”.

Il Trading System come supporto

In realtà, il Trading System può essere utilizzato in vari modi. Quelli più frequenti sono essenzialmente due: come supporto e come strumento di operatività.

Nel primo caso, il trading system agisce in parallelo con l’attività di trading, ma non la determina, non in senso stretto almeno. Nello specifico, il trader continua a fare trading come ha sempre fatto, ovvero con discrezionalità e prendendo le redini del gioco in ogni situazione. Allo stesso tempo, però, utilizza il trading system a mo’ di controprova. Ovvero, lo impiega come strumento per verificare la scientificità e l’esattezza delle sue decisioni.

E’ certamente un utilizzo “soft”, che edulcora sia i vantaggi che gli svantaggi del trading system. In genere, tale approccio viene adottato dai trader esperti, che si fidano delle proprie capacità a tal punto da utilizzare il TS come una “stampella”.

Il Trading System come strumento di operatività

E’ l’approccio classico. In questo caso, i vantaggi e gli svantaggi poco fa elencati si ritrovano tutti, e nel modo in cui abbiamo descritto. E’ certamente un approccio “strong” all’impiego del trading system, si potrebbe dire quasi totalizzante. Per ricapitolare, il trading system occupa quasi tutti gli spazi di azione del trading, ovvero:

  • Analisi. Gli strumenti analitici, in primo luogo gli indicatori, sono disciplinati dal trading system. E’ questo a “decidere” quando, quali e quanti indicatori utilizzare, nonché il modo corretto di interpretarli per produrre dei segnali.
  • Protezione. E’ il trading system a indicare al trader il modo corretto per impostare stop loss e take profit, nonché le modalità con cui elaborare la position size.
  • Operatività. Il trader agisce seguendo fedelmente, e senza discrezione, le indicazioni del trading system. Prende in considerazione e li traduce in trade in maniera abbastanza rigida. Lo spazio decisionale è completamente azzerato.

Quando cambiare il Trading System

Il trading system è un sistema che impone rigidità, ma che allo stesso tempo deve essere sottoposto a continua revisione e ottimizzazione. Il motivo di ciò lo abbiamo già specificato: a mutare è il contesto in cui agisce il trading system, ovvero il mercato.

Può capitare, però, che il trading system produca performance pessime. In questo caso, occorre tenere duro e andare avanti. Quando però i trade falliti aumentano in maniera incontrollata, occorre darci un taglio. Occorre mettere in discussione l’intero trading system, non semplicemente modificarlo. Quando farlo nello specifico? Quali sono i segnali che vanno colti?

In linea di massima, il consiglio migliore che si possa dare in questo caso ha a che vedere con la statistica. Quando notate che il trading system nell’ultimo periodo ha performato peggio che nei periodi passati (e paragonabili per durata e caratteristiche fondamentali), allora c’è qualcosa che non va nella struttura del trading system. Vuol dire, molto banalmente, che il trading system non è più adatto a interpretare il mercato odierno, e quindi va messo in soffitta.

Ovviamente, prima di prendere una decisione di questo tipo, è necessario mettere in campo le necessarie controprove, e offrire più di qualche chances di “redenzione” al trading system.

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