Il trading system è una risorsa fondamentale per chi pratica il trading. E’ anche uno degli argomento che tiene banco tra gli esperti e i meno esperti, proprio perché è uno strumento flessibile, che può essere utilizzato secondo approcci diversi e lascia – nella fase di elaborazione – una certa discrezionalità al trader

Proprio in virtù di questa flessibilità, e delle tante possibilità che pone in essere, è bene conoscerlo appieno. Ciò significa diventare consapevoli non solo dei vantaggi che apporta, ma anche dei rischi a cui espone. Anche perché, checché ne dicano i più entusiasti, il trading system non è la panacea di tutti i mali. Anzi, se utilizzato con imperizia, può fare più male che bene.

In questo articolo approfondiamo l’argomento trading system. Ne faremo una panoramica esaustiva, per poi indagare sui vantaggi e sugli svantaggi, sugli approcci a disposizione dei trader, sui legami con un altro strumento che calamita gli interessi degli investitori: i software per il trading automatico.

Una definizione di trading system

Cos’è nello specifico il trading system? Per certi versi, è ciò che suggerisce il suo stesso nome. E’ un “sistema di trading”, o per meglio dire un piano di trading. Può essere definito come un insieme di regole basato su precisi modelli statistici che suggerisce al trader come comportarsi, cosa fare e quando. Alcuni lo paragonano a un libretto delle istruzioni, tale è l’affidamento che molti vi fanno. D’altronde, lo scopo è lo stesso. far “funzionare” l’attività di trading, consentire il raggiungimento degli obiettivi. 

Il trading system, in particolare, suggerisce l’esecuzione di specifiche operazioni all’avverarsi di altrettanto specifiche condizioni. Il mercato emette dei segnali, il trading system lo rivela – o per meglio dire, il trader che utilizza il trading system – e le operazioni vengono impostate ed eseguite di conseguenza. 

Il rapporto tra eventi del mercato, segnali e operazioni è determinato da modelli statistici, se non addirittura matematici. Ovviamente, possono essere chiamati in causa svariati modelli. Anzi, si può affermare che ogni trading system prenda in considerazione certi modelli e ne escluda altri. 

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I vantaggi del trading system

L’utilizzo pedissequo del trading system apporta numerosi vantaggi, i quali ovviamente si riflettono sull’efficacia dell’azione di trading (e non solo). Ecco una panoramica esaustiva.

  • Neutralizzazione della componente psicologica. E’ il vantaggio più importante. Tutti i trader soffrono lo stress, tutti devono fare i conti con la propria sfera psicologica. Il motivo è palese: la posta in palio è sempre alta. Ora, la componente psicologica “fa danni” soprattutto quando vi sono decisioni da prendere. Ma se le decisioni sono state prese in precedenza, in uno stato di quiete, allora lo stress non emerge o comunque non può generare conseguenze negative. E’ quanto accade con il trading system: tutte le decisioni  possibili sono state prese prima, nel momento della sua elaborazione. Il trader non deve fare altro che rispettarle, e seguire le istruzioni.
  • Possibilità di partecipare potenzialmente a tutte le fasi di mercato. Se il trading system è abbastanza sofisticato, ovvero se i modelli coinvolgono buona parte degli eventi possibili, ecco che il trader può partecipare senza particolari difficoltà a tutte le fasi di mercato. Ciò aumenta a dismisura le possibilità di guadagno.
  • Controllo sulle perdite. Tutti i trading system degni di questo nome sono in grado di “incorporare” le perdite, ovvero di inserirle all’interno di un insieme di eventi. Le perdite sono una variabile che certo incide, ma non fa saltare in banco. Dunque, grazie al trading system il trader ha in un certo senso il controllo sulle perdite. 

Gli svantaggi del trading system

Il trading system è uno strumento molto utile, ma non è perfetto. Presenta i suoi svantaggi, anche se in alcuni casi si dovrebbe parlare più propriamente di “rischi”.

  • Difficoltà di cambiare in corsa. Il trading system può diventare obsoleto, almeno provvisoriamente, se il mercato va incontro a modificazioni importanti. In quel caso, il trader si trova spiazzato. Per poter cambiare il trading system per l’occasione, infatti, dovrebbe conoscerlo così tanto da esserne l’autore, o comunque consapevole dei modelli statistici che lo sottendono.
  • Può essere rigido. Di norma, il trader deve seguire il trading system fedelmente, altrimenti rischia di non funzionare. Ciò pone in essere la possibilità di finire “ingabbiati”, e di non poter risolvere alcune situazioni spiacevoli con la discrezionalità o anche solo con l’intuizione.
  • Alcuni eventi possono “rompere” il trading system. Per quanto il trading system possa essere completo, non riuscirà a coprire certi eventi. Ora, quando questi eventi si avverano, e sono negativi, il trading system semplicemente “si rompe” e rischia di diventare uno strumento inutile. Una evenienza abbastanza rara, se il trading system è di qualità, ma possibile. 

I due approcci al trading system

Esistono due approcci diversi al trading system, che a loro volta generano opportunità e rischi diversi, quasi speculari.

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L’approccio più frequentato è quello che potremmo definire “hard”. In questo caso, il trader segue fedelmente il trading system, nella buona e nella cattiva sorte. Fa quasi cieco affidamento ad esso e lo utilizza quasi come se fosse un manuale di istruzione. I vantaggi e gli svantaggi corrispondono quasi interamente a quelli che abbiamo descritto nel paragrafo precedente. E’ comunque un approccio valido, in quanto gli svantaggi in questione possono essere considerati come un “fisiologico” prezzo da pagare.

Esiste poi un approccio diverso, che potremmo definire “soft”. In questo caso il trading system non impone l’esecuzione di certe azioni allo scoccare di specifiche condizioni. Più che altro, viene considerato come uno strumento di supporto decisionale. Ecco che le maglie si fanno più larghe, e tutti gli svantaggi che derivano dalla “rigidità” si sciolgono come neve al sole.

E’ comunque un approccio difficile da maneggiare. Infatti, pone in essere la necessità di operare con discrezionalità, e quindi di prendere decisioni in prima persona. Ciò spiana la strada per un aumento delle pressioni psicologiche. Non è un caso che, a utilizzare questo approccio, siano soprattutto gli esperti, che sanno gestire le emozioni e hanno alle spalle un’esperienza tale da riuscire a prendere le decisioni con relativa facilità. 

E’ possibile copiare un trading system?

Vale la pena affrontare un altro paio di temi, in modo da sviscerare ulteriormente la questione trading system. Un tema che sta molto a cuore ai trader, specie se principianti, riguarda l’elaborazione del trading system.

E’ palese che il trading system sia uno strumento complesso, dunque è fuori discussione che un trader qualsiasi possa crearlo. Ciò non rappresenta certo un problema, in quanto a disposizione vi sono molti trading system fatti e finiti. Non rimane dunque che adottarli. In effetti, è un approccio che molti adottano, e per alcuni funziona.

Il consiglio, però, è un altro: non copiare un trading system, non utilizzarlo “pari pari” così come si trova, ma modificarlo e adattarlo alle proprie esigenze, per quanto possibile. E’ una necessità in un certo senso organica. Ogni trading system è stato creato sulla base non solo di specifici matematici, ma anche prendendo come riferimento uno specifico tipo di trader, e uno specifico “pacchetto di obiettivi”. Ora, quell’idealtipo di trader potrebbe non corrispondere affatto a voi. Per questo motivo, è bene modificarlo, almeno nella parte relativa al position sizing e alla gestione delle perdite. 

Una precisazione sul trading automatico

E’ bene fare anche una precisazione sul legame tra trading system e trading automatico. Alcuni, infatti, spacciano certi software di trading automatico per “trading system”. Si tratta di una mastodontica semplificazione, ma non è del tutto ingiustificata. 

I software di trading automatico, infatti, non sono altro che la versione automatizzata dei trading system. Tutti questi software, infatti, sono creati a partire da un trading system. L’unica vera differenza è che le operazioni vengono, per l’appunto, eseguite da una macchina e non dal trader in prima persona. Ovviamente, se si utilizza un software il trader deve fare i conti con un aumento della rigidità, sebbene siano spesso integrati dei comandi per ristabilire il “pilota manuale”. 

Una conclusione

Cosa dire, giunti alla fine di questo lungo percorso sul trading system? Possiamo lasciarci con due consigli. 

Uno lo abbiamo già dato, ma vale la pena ribadirlo: fate riferimento ai trading system già pronti, ma personalizzateli in base alle vostre caratteristiche e alle vostre esigenze.

Il secondo consiglio riguarda un secondo strumento, il conto demo. Avete scelto un trading system e lo avete anche personalizzato. Cosa fare adesso? Ebbene, non gettatevi subito nella mischia. Piuttosto, provatelo in un ambiente sicuro. Quell’ambiente sicuro è proprio il conto demo. D’altronde, vi permette di simulare le azioni di trading, senza dunque rischiare di perdere denaro. Cogliete l’occasione al volo, anche  perché sono tanti i broker che mettono a disposizione un conto demo.