In questo articolo discuteremo di come progettare un Trading System efficace.

Molto spesso chi si approccia al trading non considera una delle cose più importanti, il Trading System, e non mi riferisco a sistemi automatizzati ma ad un piano di lavoro. Dove scrivere tutto ciò che bisogna fare e ovviamente quello da evitare. Quindi, quando il mercato vi va contro se usate una size troppo grande, spostate uno stop, siete in presenza di una news, l’operazione vi va in profitto e subito dopo si perde il possibile guadagno di 3/4 ore a mercato in 5 minuti. Il vostro cervello, se non avete un Trading System, si blocca e non ragiona più, quindi entrano in gioco molti fattori psicologici di cui parleremo però in un altro articolo.

Immagine L’Importanza del Trading System nel Forex

Quando ideate il Trading System scrivetelo su carta con la penna, poi magari ricopiatelo su un file digitale, in quanto  il mercato muta e quindi va sempre aggiornato. Non va scritto e poi buttato in un cassetto ma dovrete leggerlo più e più volte fin quando non diventa una procedura sistematica.

Distrazioni e Comfort

Siete sicuri che la postazione in cui lavorate non sia importante e che sia sufficiente un PC ed una sedia? Molti non pensano che quando si lavora sui mercati ognuno si deve sentire a proprio agio, c’è chi si concentra quando fuori c’è la pioggia e con la stanza buia, chi preferisce il sole con una musica rilassante di sottofondo, chi invece vuole solo silenzio, chi la luce, chi canzoni metal e così via. Ogni persona è diversa.

Immaginate di essere a mercato, magari con 2 lotti in scalping in profitto quando qualcuno entra nella vostra stanza e comincia a parlarvi e proprio in quell’istante, quando dovevate chiudere l’operazione, si presenta questo tipo di distrazione e invece di guadagnare perdete. La vostra situazione di comfort viene infranta. Come risolvere questo problema? Semplice. Quando lavorate dovete pretendere di non essere disturbati, insegnando alle persone che sono insieme a voi che ci sono regole e vanno rispettate qualsiasi cosa succeda, non devono bussare o interrompervi per nessun motivo, escludendo casi particolari ovviamente.

Quindi impostate delle regole per la vostra situazione di comfort, come non aprire le chat dei vari programmi di messaggistica, chiudere Facebook, inserire il silenzioso al telefono. Dovete isolarvi e considerate ogni possibile situazione che si potrebbe verificare cominciando dal cane che abbaia, dalla vicina che urla ai figli, la luce che salta. Dovete pensarle tutte, anche le più banali e scriverle nel Trading System. Fin quando va tutto bene sarete felici e contenti ma appena un’operazione vi andrà male anche il rumore di una mosca vi darà fastidio, soprattutto se è presente molto capitale a mercato.

Su cosa vogliamo tradare?

Ora cominciamo ad entrare nel vivo del Trading System, ovviamente ogni conto ne deve avere uno diverso cercando di capire che asset negoziare, e i loro valori in base alle vostre tecniche. Chiaramente, per capire su quali lavorare basta analizzare i vostri storici dove sicuramente troverete, per ogni cross tradato, quante operazioni vi sono andate in perdita, quante in profitto e in quanto tempo.

Che tipo di operatività e quando farla?

La vostra operatività dov’è più profittevole? Su quale time frame? Daily, mensile o giornaliero? Qual è la vostra massima size in base al vostro rischio giornaliero e al vostro time frame, cercate di determinarlo anche in base alla larghezza dello stop. Molto importante è anche determinare in che orario volete tradare, per esempio se ci sono news. Ogni strategia ha i suoi orari e logicamente non potete tradare il Dax alle 22:30 di sera, giusto? Se lo fate non va bene, in quanto le borse a quell’ora sono chiuse. Gli orari più indicati sono dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Rischio Giornaliero, Settimanale e sul Floating.

È molto importante determinare il rischio. Come prima cosa scrivete quanto siete disposti a perdere sul vostro capitale. Il mio consiglio è di non superare lo 0,5% al giorno se si tratta di conti piccoli, se si tratta di conti più corposi non superate lo 0.2/0.3%.

Vi hanno detto di rischiare il 2% al giorno? Facciamo 2 calcoli, se in 5 giorni raggiungete la vostra massima perdita giornaliera impostata sul 2%, avrete perso il 10% sul capitale e vi assicuro che recuperare un 10% non è facile soprattutto su conti grandi. Quello che farete sarà bruciare tutto il conto in poco tempo.

Il Floating deve essere uguale al rischio giornaliero: se il mio rischio è 30 euro, l’operazione a mercato non può arrivare a 40 ma a 30 si deve chiudere senza se e senza ma. Ricordatevi che sul mercato dovete sopravvivere nel lungo periodo, i guadagni arrivano da lì. Se perdete per 3 giorni di fila fermatevi e analizzate la vostra operatività, i vostri pattern, se c’erano news durante le vostre operazioni e poi spegnete la piattaforma e non riaccendetela per 2 giorni.

Criteri di entrata e regole

Quando si trada un pattern si ha fretta di entrare a mercato senza considerare le variabili. Queste variabili possono essere molte per esempio: cosa deve fare il prezzo per far si che si entri a mercato? In che tipo di trend siete? Se il trade va nella vostra direzione cosa dovete fare? Arrivato ad un certo punto tagliate o mettete a Break-even? Ci sono news? Se sbagliate l’immissione dell’ordine chiudete subito o aspettate che vi vada in profitto? (io vi consiglio di chiudere subito anche in perdita). Se siete in una situazione di stress cosa fare? Meglio stare fermi e non tradare o continuare a farlo?

Riassumiamo in pochi passi :

  1. Distrazioni e comfort
  2. Asset negoziati
  3. Time frame
  4. Rischio Giornaliero, Settimanale e sul Floating
  5. Criteri di entrata
  6. Regole da rispettare

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Articolo pubblicato da Entony Geluardi – Trader professionista e collaboratore de La Piccola Wall Street.