Ogni trader cerca costantemente strumenti affidabili per prevedere i movimenti del mercato e ottimizzare le proprie strategie. Le medie mobili nel trading giocano da sempre un ruolo fondamentale per raggiungere questi obiettivi. In questo articolo, esploreremo la natura, le varie tipologie e le modalità di utilizzo delle medie mobili nel contesto del trading.

Cosa sono le medie mobili e come funzionano

Le medie mobili sono strumenti statistici utilizzati per analizzare serie di dati sequenziali, come i prezzi di chiusura di un titolo o di un asset nel tempo. Le medie mobili, nel trading, sono usate per ridurre l’impatto sull’analisi tecnica delle fluttuazioni di prezzo a breve termine e rivelare la direzione generale dei prezzi. Una media mobile è, semplicemente, la media aritmetica di un determinato numero di dati passati.

Dal punto di vista del trading, quando parliamo di “media mobile a 50 giorni”, ci riferiamo alla media degli ultimi 50 prezzi di chiusura di un determinato titolo. Ogni giorno che passa, il dato più vecchio viene scartato e viene aggiunto il nuovo dato, da cui il termine “mobile”.

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Le varie tipologie di medie mobili

Esistono svariate tipologie di medie mobili, le quali si differenziano per le modalità di calcolo.

  • Media mobile semplice (MMS). Si tratta della media aritmetica semplice dei prezzi di un determinato periodo. Ad esempio, la MMS a 10 giorni somma gli ultimi 10 prezzi di chiusura e li divide per 10.
  • Media mobile esponenziale (MME). Questa tipologia attribuisce un maggiore peso ai prezzi più recenti, rendendola più reattiva alle recenti variazioni dei prezzi rispetto alla MMS. La formula per calcolarla è più complessa e tiene conto della MME del giorno precedente.
  • Media mobile ponderata (MMP). Analogamente alla MME, anche la MMP attribuisce un peso maggiore ai dati più recenti. Tuttavia, la ponderazione decresce linearmente, piuttosto che esponenzialmente.
  • Media mobile triangolare. È una media di una media, utilizzata per lisciare i dati e renderli più fluidi. Questo tipo di media mobile centra i dati, piuttosto che anticiparli o posticiparli.

Come utilizzare le medie mobili

Le medie mobili sono estremamente versatili e possono essere adottate in molteplici modi per identificare trend, resistenze, supporti e segnali di trading. Ecco alcune strategie chiave.

  • Identificazione del trend. Quando il prezzo si trova al di sopra della media mobile, si ricava un segnale bullish (rialzista), mentre se è al di sotto, si ricava un segnale bearish (ribassista).
  • Incroci delle medie. Molto utilizzati dai trader, gli incroci delle medie avvengono quando una media mobile a breve termine (es. MMS a 10 giorni) incrocia una a lungo termine (es. MMS a 50 giorni). Un incrocio al rialzo può segnalare un possibile inizio di un trend rialzista, mentre un incrocio al ribasso potrebbe indicare un potenziale trend ribassista.
  • Punti di entrata e uscita. Le medie mobili possono aiutare a identificare possibili punti di entrata e uscita. Ad esempio, quando il prezzo rompe al di sopra di una media mobile resistente dopo una tendenza ribassista, potrebbe segnalare un buon punto di entrata per una posizione long. Analogamente, una rottura al di sotto potrebbe suggerire un’uscita o un’entrata in una posizione short.
  • Supporto e resistenza. Spesso i prezzi tendono a rimbalzare su o intorno alle medie mobili, che possono agire come livelli di supporto o resistenza. Se un prezzo si muove ripetutamente verso una media mobile e rimbalza, quella media mobile potrebbe essere considerata un livello di supporto.

I rischi delle medie mobili

Benché le medie mobili siano uno degli strumenti più utilizzati e apprezzati nel mondo del trading, l’uso improprio può portare a interpretazioni errate e decisioni poco oculate. Ecco alcuni degli errori più comuni nell’utilizzo delle medie mobili.

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  • Affidarsi eccessivamente alle medie. Alcuni trader, soprattutto quelli meno esperti, tendono a basare tutta la loro strategia sugli incroci delle medie mobili, ignorando altri importanti indicatori. Questo può portare a falsi segnali, soprattutto in mercati lateralizzati dove le medie mobili perdono efficacia.
  • Scegliere periodi inappropriati. La scelta del periodo della media mobile (ad es. 10 giorni, 50 giorni, 200 giorni) è fondamentale. Un periodo troppo breve potrebbe produrre troppi segnali, rendendo difficile l’interpretazione, mentre un periodo troppo lungo potrebbe non catturare i cambiamenti di trend in tempo.
  • Ritardo dei segnali. Le medie mobili sono indicatori che seguono il trend e, per natura, hanno un ritardo rispetto ai movimenti effettivi dei prezzi. Fare affidamento solo sulle medie per entrare o uscire dal mercato potrebbe significare perdere parte del movimento.
  • Ignorare i fondamentali. Le medie mobili si concentrano sui dati passati dei prezzi. Allo stesso tempo, non tengono conto delle notizie o degli eventi fondamentali che potrebbero influenzare il mercato. Dunque, ignorare gli eventi macroeconomici o le notizie aziendali è sempre e comunque rischioso.

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