Per i trader di ciascun ordine e grado, disporre di informazioni “esclusive”, o per meglio dire invisibili alla maggior parte dei partecipanti al mercato, rappresenta un vantaggio competitivo enorme. Ebbene, esistono strumenti che permettono di ottenerle. Tra queste, la heatmap di liquidità.
Si tratta di un tipo di visualizzazione avanzata che consente di “vedere” gli ordini in attesa sul mercato, che mappa le aree in cui si concentrano potenziali resistenze o supporti dinamici. Vediamo insieme come funziona e come utilizzarla al meglio.
Cos’è una heatmap di liquidità e come funziona
Partiamo dalle basi, ovvero da una definizione di heatmap. Con questa espressione si intende una rappresentazione grafica che evidenzia la distribuzione degli ordini limite (limit orders) nel book di negoziazione.
I grafici tradizionali mostrano i prezzi già scambiati, la heatmap, invece, punta i riflettori sul mercato latente, cioè sugli ordini ancora non eseguiti ma già presenti nel sistema.
Il funzionamento è semplice ma foriero di efficacia:
- Le zone con maggiore concentrazione di ordini sono evidenziate con colori più intensi (di solito rosso o arancione);
- Le aree con minore densità sono più “fredde” e appaiono blu o trasparenti;
Il grafico si aggiorna in tempo reale, dunque consente di osservare la comparsa, il rafforzamento o la scomparsa delle aree di liquidità.
In parole povere, la heatmap rende visibile l’intenzione collettiva del mercato. Permette di identificare zone in cui molti operatori vogliono vendere o comprare ma non hanno ancora eseguito.
Il prezzo tende spesso a reagire a queste zone, o perché rimbalza su di esse (supporti/resistenze), o perché le attraversa con forza (rottura di congestioni).
L’utilità delle heatmap per il trading Forex e CFD
Nel Forex trading, la liquidità è distribuita in maniera decentralizzata e spesso opaca. Tuttavia, alcune piattaforme permettono di ottenere flussi dati di livello 2 che simulano il comportamento del book attraverso i CFD collegati ai futures valutari. È proprio in questo caso che la heatmap di liquidità diventa uno strumento chiave per:
- Anticipare i rimbalzi, quando è presente una forte “area limite” ad esempio, in area 1.0880 su EUR/USD, si può prevedere una difesa da parte di chi ha posizionato quelle offerte.
- Individuare esaurimenti di spinta, se il prezzo arriva in una zona “calda” e rallenta, è possibile che manchi la forza per proseguire. Questo suggerisce la possibilità di un’inversione o di una pausa.
- Evitare l’ingresso in zone “ambigue”, molte false rotture nascono vicino a aree in cui il book viene manipolato con ordini fittizi o di breve durata.
- Affiancare la price action classica, la heatmap può confermare o contraddire segnali derivanti da supporti statici, candele, o pattern tecnici.
Ma vediamo insieme un uso tipico dell’heatmap. Un uso di cui sono soliti fare scalper e day trader. Questi trader cercano zone in cui la liquidità appare e scompare rapidamente, segnale che il mercato è sotto osservazione da parte degli algoritmi o dei grandi operatori. In quei punti, spesso si verificano movimenti improvvisi.
Come leggere correttamente una heatmap: segnali e trappole
Leggere una heatmap richiede un po’ di esperienza e attenzione al contesto. Non basta infatti osservare una zona rossa per assumere che il prezzo rimbalzerà. Bisogna distinguere tra “segnali affidabili” e “trappole”. Ecco una panoramica.
Questi sono segnali affidabili.
- Presenza costante di liquidità nel tempo. Se un livello rimane “caldo” anche a distanza di minuti o ore, è segnale di reale interesse da parte degli operatori.
- Risposta del prezzo al livello. Se il prezzo ha già reagito più volte a una determinata zona di liquidità, quella mappa diventa una conferma operativa.
- Accumulo crescente su livelli simmetrici. Ad esempio, un cluster di ordini sia sopra che sotto un livello psicologico (es. 1.1000) può indicare preparazione a un breakout.
Queste invece sono le trappole.
Ordini “esca” (spoofing). Alcuni operatori inseriscono grandi volumi a un determinato prezzo per poi cancellarli poco prima che il prezzo vi arrivi, generando falsi segnali.
Eccessiva fiducia in zone statiche. La heatmap è dinamica, e ciò che oggi è una zona “calda” potrebbe sparire in pochi secondi. Mai operare senza conferma price action.
Confusione tra rimbalzo e rottura. Una zona ricca di ordini può sia respingere il prezzo sia attrarlo, a seconda della forza del movimento in atto.
Il segreto è uno: usare la heatmap come filtro, non come unico segnale. Va integrata con pattern, volume, tempo e contesto macro.
A questo punto rimane da chiedersi: cosa serve per iniziare?
Di base, servono tre cose:
- Una piattaforma compatibile, es. Bookmap o Quantower. Per chi cerca una soluzione accessibile e completa, Forex Sentiment offre una heatmap che consente di visualizzare in tempo reale la distribuzione della liquidità sui principali cross valutari.
- Broker o feed dati reali. Molti broker retail non espongono il vero livello 2, quindi è necessario collegarsi a flussi professionali che offrono questa funzione.
- Capacità di lettura e tempo reale. Non si tratta di grafici da osservare a posteriori, ma strumenti da usare in diretta durante la sessione. Serve un bagaglio di competenze ad hoc.
La heatmap di liquidità è facile da usare? No. Può risultare utile? Sì.
Si tratta di uno strumento che, se ben compreso e contestualizzato, può offrire un vantaggio informativo significativo. Come abbiamo visto, permette di anticipare potenziali punti di svolta, evitare zone pericolose, e interpretare la dinamica tra compratori e venditori in tempo reale. Certo, bisogna investire in strumenti e auto-formazione.
